Prediksi Harga Saham Harian PT BTPN Syariah Tbk Menggunakan Model Arima dan Model Garch
DOI:
https://doi.org/10.29040/jiei.v7i3.2795Keywords:
Prediksi, Harga Saham, Model ARIMA, Model GARCHAbstract
References
Eliyawati, Wenty Yolanda. “Penerapan Model GARCH (Generalized Autoregressive Conditional Heteroscedasticity) Untuk Menguji Pasar Modal Efisien Di Indonesia (Studi Pada Harga Penutupan (Closing Price) Indeks Saham LQ 45 Periode 2009-2011).†Jurnal Administrasi Bisnis 7, no. 2 (2014).
Gujarati, Damodar N. Basic Econometrics. Tata McGraw-Hill Education, 2009.
Nastiti, Khoiru Liummah Ayu, and Agus Suharsono. “Analisis Volatilitas Saham Perusahaan Go Public Dengan Metode ARCH-GARCH.†Jurnal Sains Dan Seni ITS 1, no. 1 (2012): D259–64.
Neusser, Klaus. “Time Series Analysis in Economics.†Dostopno Na: Www. Neusser. Ch/Downloads/TimeSeriesBook. Pdf, 2015.
Ramadhan, Bayu Ariestya, and Brady Rikumahu. “Analisis Perbandingan Metode Arima Dan Metode Garch Untuk Memprediksi Harga Saham.(Studi Kasus Pada Perusahaan Telekomunikasi Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Periode Mei 2012-April 2013).†EProceedings of Management 2, no. 1 (2015).
Sukarna, Aswi. “Analisis Deret Waktu: Teori Dan Aplikasinya.†Makasar: Andira Publisher, 2006.
Widarjono, Agus. “Ekonometrika Teori Dan Aplikasinya.†Yogjakarta: Ekonisia, 2005.
Winarno, Wing Wahyu. “Analisis Ekonometrika Dan Statistika Dengan Eviews Edisi 4.†Yogyakarta: UPP STIM YKPN, 2015.
Downloads
Published
How to Cite
Issue
Section
Citation Check
License
The copyright of the article fully belongs to the Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam and publishing rights belong entirely to LPPM STIE AAS Surakarta
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.